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Daníelsson, J. [2019]. Tail index estimation: Quantile-driven threshold selection. [Ottawa]: Bank of Canada.

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Tail index estimation : Quantile-driven threshold selection / by Jon Danielsson, Lerby M. Ergun, Laurens de Haan and Casper G. de Vries . — [Ottawa] : Bank of Canada, [2019]. — 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten); Illustrationen. — (Staff working paper / Bank of Canada ; 2019, 28 (August 2019))

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Daníelsson, Jón. Tail Index Estimation: Quantile-driven Threshold Selection.[Ottawa]: Bank of Canada, [2019].

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