American option pricing with importance sampling and shifted regressions

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Veröffentlicht in:	Journal of risk and financial management 14(2021), 8 vom: Aug., Artikel-ID 340, Seite 1-21
Personen und Körperschaften:	Boire, Francois-Michel (VerfasserIn), Reesor, R. Mark (VerfasserIn), Stentoft, Lars (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Reesor, R. Mark [VerfasserIn] • Stentoft, Lars [VerfasserIn]
Format:	E-Book-Kapitel
Sprache:	Englisch
veröffentlicht:	2021
Gesamtaufnahme:	Journal of risk and financial management, 14(2021), 8 vom: Aug., Artikel-ID 340, Seite 1-21
Schlagwörter:	American options importance sampling Monte Carlo simulation shifted regressions Aufsatz in Zeitschrift American options importance sampling Monte Carlo simulation shifted regressions
Quelle:	Verbunddaten SWB Lizenzfreie Online-Ressourcen
ISSN:	1911-8074
Lizenz:	Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)