Measurement of systemic risk in the Colombian banking sector

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Veröffentlicht in:	Risks 10(2022), 1 vom: Jan., Artikel-ID 22, Seite 1-27
Personen und Körperschaften:	Rivera-Escobar, Orlando (VerfasserIn), Escobar, John Willmer (VerfasserIn), Manotas, Diego Fernando (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Escobar, John Willmer [VerfasserIn] • Manotas, Diego Fernando [VerfasserIn]
Format:	E-Book-Kapitel
Sprache:	Englisch
veröffentlicht:	2022
Gesamtaufnahme:	Risks, 10(2022), 1 vom: Jan., Artikel-ID 22, Seite 1-27
Schlagwörter:	systemic risk banking sector DCoVaR MES SRISK quantile regression EGARCH DCC value at risk Aufsatz in Zeitschrift systemic risk banking sector DCoVaR MES SRISK quantile regression EGARCH DCC value at risk
Quelle:	Verbunddaten SWB Lizenzfreie Online-Ressourcen
ISSN:	2227-9091
Lizenz:	Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)