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Long Memory Models for Financial Time Series of Counts and Evidence of Systematic Market Participant Trading Behaviour Patterns in Futures on US Treasuries

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Yan, Hongxuan (VerfasserIn), Chan, Jennifer (Sonstige), Peters, Gareth (Sonstige)
Weitere Verfasser: Chan, Jennifer [Sonstige] • Peters, Gareth [Sonstige]
Format: E-Book
Sprache: Englisch
veröffentlicht:
[S.l.] SSRN [2017]
Quelle: Verbunddaten SWB
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