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Long Memory Models for Financial Time Series of Counts and Evidence of Systematic Market Participant Trading Behaviour Patterns in Futures on US Treasuries
Gespeichert in:
Personen und Körperschaften: | , , |
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Weitere Verfasser: | Chan, Jennifer [Sonstige] • Peters, Gareth [Sonstige] |
Format: | E-Book |
Sprache: | Englisch |
veröffentlicht: |
[S.l.]
SSRN
[2017]
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Quelle: | Verbunddaten SWB Lizenzfreie Online-Ressourcen |