The term structure of currency futures' risk premia

Gespeichert in:

Veröffentlicht in:	Journal of money, credit and banking 54(2022), 1 vom: Feb., Seite 5-38
Personen und Körperschaften:	Bernoth, Kerstin (VerfasserIn), Hagen, Jürgen von (VerfasserIn), Vries, Casper G. de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hagen, Jürgen von 1955- [VerfasserIn] • Vries, Casper G. de 1955- [VerfasserIn]
Format:	E-Book-Kapitel
Sprache:	Englisch
veröffentlicht:	2022
Gesamtaufnahme:	Journal of money, credit and banking, 54(2022), 1 vom: Feb., Seite 5-38
Schlagwörter:	capital asset pricing model currency excess returns forward premium puzzle futures rates price of risk uncovered interest parity Aufsatz in Zeitschrift capital asset pricing model currency excess returns forward premium puzzle futures rates price of risk uncovered interest parity
Quelle:	Verbunddaten SWB Lizenzfreie Online-Ressourcen
ISSN:	1538-4616